Estou à procura de preços históricos precisos de tick by tick ou resolução de 1 minuto até 10 anos para trás ou similares. Eu baixei dados do EURUSD da MT, mas há alguns problemas com isso: 1. Foi-me dito que os dados representam apenas os preços das ofertas - os preços da pergunta não são levados em consideração. Eu acho que simplesmente adicionar um spread fixo aos preços seria enganador. Portanto, estou procurando por uma fonte de lance e peça dados ou, alternativamente, por preços de transações. 2. Os dados contém muitos orifícios - dezenas de minutos, ainda mais, sem dados, no meio da semana. Eu preciso de uma sequência consistente de preços. 3. Gostaria de entender o que os preços abertos e fechados representam na prática. Uma vez que o preço de fechamento de um bar e o preço aberto do próximo bar geralmente diferem, faz sentido que eles provavelmente se referem às primeiras mudanças de preços dentro de um prazo - não o preço oferecido em um determinado momento. Eu acho que uma simulação confiável deve se separar entre preço de decisão e preço de execução, ou seja, um sistema toma uma decisão de acordo com preços fechados e calcula o preço de execução de acordo com o preço aberto do próximo bar. Isso permite que um simulador evite a suposição arbitrária de que o último preço no momento do sinal ainda estará disponível. É melhor ajustar o simulador para ver o que aconteceria se você reagisse ao sinal, em vez de assumir erroneamente que qualquer preço permanecerá disponível até você executar. Agora, e isso é extremamente importante, se os preços abertos representarem a primeira mudança de preço de oferta ou oferta dentro do prazo do bar, isso é muito diferente de representar o primeiro comércio. Em um mundo ideal, você teria que manter duas séries de barras: licitar e pedir, e calcular os preços de execução de acordo com a operação - comprar ou vender. Alternativamente, os preços das transações podem fornecer uma boa aproximação do movimento do preço médio. Uma vez que os preços históricos da MT são exclusivos e cheios de furos, onde é confiável, os dados conseqüentes podem ser encontrados - sem buracos e para os preços de venda, também acho que usar preços de oferta apenas para teste reverso é inútil e quaisquer backtestes sérios (anos ) Em pequenos intervalos de tempo sobre dados MT é impraticável. As respostas serão apreciadas. Estou à procura de preços históricos precisos de tick by tick ou resolução de 1 minuto até 10 anos para trás ou similares. Ansgt Search for Dukascopy Data no mt4 ou google 1. Foi-me dito que os dados representam apenas os preços de oferta - os preços não são levados em consideração. Eu acho que simplesmente adicionar um spread fixo aos preços seria enganador. Portanto, estou procurando por uma fonte de lance e peça dados ou, alternativamente, por preços de transações. Ansgt True 2. Os dados contém muitos buracos - dezenas de minutos, ainda mais, sem dados, no meio da semana. Eu preciso de uma sequência consistente de preços. Ansgt True 3. Gostaria de entender o que os preços abertos e fechados representam na prática. Uma vez que o preço de fechamento de um bar e o preço aberto do próximo bar geralmente diferem, faz sentido que eles provavelmente se referem às primeiras mudanças de preços dentro de um prazo - não o preço oferecido em um determinado momento. Ansgt True A menos que você esteja procurando testar um Scalper, procurar dados Tick é Inútil. Se você estiver olhando para testar um Scalper, baixar dados Tick que não é do seu corretor é Inútil. Os dados de marcação são Servidor e Configurações sensíveis no mundo Real Forex do que eu ouço. Dois MTs executados no mesmo computador, com o mesmo corretor, mostrarão diferentes tiques de bidask. Fazer o download dos dados do Tick é Inútil, a menos que você queira ser (o que foi sua palavra) impraticável. Pensar que vai lhe dar uma estimativa melhor é simplesmente não é verdade. Nem vale a pena o esforço. A menos que você esteja tentando testar um Scalper, procurar dados Tick é Inútil. Se você estiver olhando para testar um Scalper, baixar dados Tick que não é do seu corretor é Inútil. Os dados de marcação são Servidor e Configurações sensíveis no mundo Real Forex do que eu ouço. Duas EAs executadas no mesmo computador, com o mesmo corretor, mostrarão diferentes tiques de bidask. Fazer o download dos dados do Tick é Inútil, a menos que você queira ser (o que foi sua palavra) impraticável. Pensar que vai lhe dar uma estimativa melhor é simplesmente não é verdade. Nem vale a pena o esforço. O sistema não está baseado no scalping. Meus sinais são baseados em 5, 10, 15 minutos etc. No entanto, usar dados de 1 minuto me permitem construir barras em vários quadros de tempo e me permitir dividir os preços de execução em muitas porções, resultando em algum tipo do preço médio que Pode ser realmente obtido dentro do prazo, em vez de selecionar um ponto de tempo específico e assumir que toda a transação deve ser executada a esse preço. Eu acredito (você pode ter boas razões para não concordar, no entanto), tais condições são mais difíceis de simular de forma confiável ao longo do tempo. Portanto, o tick-by-time não é crítico. Eu faria muito bem com barras de 1 minuto. O problema é que, como eu disse, os dados MT devem ser apenas preços de lances. Eu gostaria de pedir preços também, uma vez que simplesmente adicionar um spread para todas as operações de venda não é confiável. Obrigado. (Por que o viés) A propagação para o EURUSD é geralmente 2 pips, não sou especialista, mas penso que significa que os bidask estão a cerca de 2 pips. As barras de 1 minuto podem ter até 100 tiques ou mais dentro delas, mas tudo que você obtém é alto, baixo, aberto e fechado. Tick não é baseado no tempo, o movimento do preço baseou-se. Os gráficos de 1 minuto, no entanto, são baseados no tempo e no tempo do intermediário. Eu acho que a pergunta que eu me questionaria é qual é a diferença de 2 pips mais confiável ou a diferença de até 100 pips. Os dados que faltam com os dados do Metaquotes serão minha maior preocupação e não a diferença no BidAsk. Se o seu corretor não tiver corrigido (eles sempre se reservam o direito de mudar) se espalha. Isso piora as coisas. Parece que você está procurando algo confiável, mas para o que para os dados de 1 minuto ou para o Real-Broker Bias porque isso é apenas minhas opiniões. A propagação para o EURUSD é geralmente de 2 pips, não sou especialista, mas penso que significa que a bidask tem cerca de 2 pips. As barras de 1 minuto podem ter até 100 tiques ou mais dentro delas. Tick não é baseado no tempo, o movimento do preço baseou-se. Os gráficos de 1 minuto, no entanto, são baseados no tempo e no tempo do intermediário. Eu acho que a pergunta que eu me questionaria é qual é a diferença de 2 pips mais confiável ou a diferença de até 100 pips. Os dados que faltam com os dados do Metaquotes serão minha maior preocupação e não a diferença no BidAsk. Se o seu corretor não tiver corrigido (eles sempre se reservam o direito de mudar) se espalha. Isso piora as coisas. Parece que você está procurando algo confiável, mas para o que para os dados de 1 minuto ou para o Real-Broker Bias porque isso é apenas minhas opiniões. O corretor está conectado à ECN. Não é market-maker, portanto, não há spread fixo. Adicionar um spread aos preços de oferta pode dar alguma estimativa, mas provavelmente não alcançará o nível de confiabilidade que eu espero. Essa é a razão pela qual estou à procura de preços de oferta e de venda que representam os preços reais da ECN. O spread médio para EURUSD seria geralmente menor do que 2 pips e até 1 pip, mas para certos pares pode variar muito. O que eu dizia era que, se você dissesse, os bares de 1 minuto seriam apenas baseados no tempo, então não havia (ou raramente) diferenças entre preços abertos próximos e seguintes. Eu costumo entender que os preços abertos e fechados representam a primeira e a última mudança de preço, NÃO o melhor preço no primeiro e último segundo do bar. Estou à procura de confiabilidade de barras de 1 minuto: precisa saber quais foram os preços de bidask em um horário específico (ou, em alternativa, os últimos preços de transação no ECN) e, como você disse corretamente, sem furos nos dados. Os dados do MTs têm muitos buracos - às vezes você precisa interpolar horas inteiras, o que não é exatamente minha idéia de confiabilidade de simulação. Você não encontrará oferta e solicita dados de preço. Ninguém armazena essa informação do que eu consegui determinar. Por que é que você pode perguntar Principalmente porque esse grau de precisão é irrelevante. Se a sua estratégia é tal que precisa ser finamente otimizada em dados históricos que sejam corretos até o spread volátil e lance específico e solicite preços, então você já obteve uma EA inútil e garantida quando chegar a hora de lucrar com futuros semestres desconhecidos . Backtesting é útil para verificar os conceitos de sua EA em um ambiente controlado. Não se apaixona pela quotqualityquantity da falha de dados. Ao mesmo tempo, sim, ter dados históricamente ridículos (ou seja, os dados de metaquotes acessados através do botão de download) não é o que qualquer um considera um ambiente controlado, vale a pena certificar a solidez mecânica da EAs. A resposta simples na minha mente para o que você está procurando, mas eu não queria simplesmente dizer que na primeira resposta é que não existe uma maneira confiável de saber qual é o preço da bidask em um momento específico. Primeiro, você precisa encontrar uma Fonte de Dados que tenha BidAsk 1 Minuto (Não tenho certeza se Dukascopy Data vem em BidAsk. Não existe nenhuma outra fonte que forneça dados m1 que eu esteja ciente por esse período de tempo). A Fonte precisaria ser O corretor da Ecn que está fornecendo o melhor BidAsk nesse topo específico do Minute. (Não tem certeza se a Dukascopy é a Ecn, portanto, o BidAsk pode variar do que o Melhor Preço teria sido.) O Spreads for Ecn pode ir a qualquer lugar entre 0-5 durante o tempo de notícias e similares. (Então, o que você vai adicionar aos seus dados perfeitos do BidAsk seu download) O Forex é um mercado OTC, não há nenhum BidAsk centralizado em qualquer lugar, a qualquer momento. Tentar simular uma boa estimativa é Inútil. Eu apenas assumir o pior cenário. Entregue-me uma série de 2 pips e ligue-o um dia. 1005pessoal: sim, e são preços de oferta. Sempre ofereça preços. Se você estiver usando o testador de estratégia embutido MT4, então você não precisa adicionar spread para nada, ele usará o spread mais citado da corretora para o par de moedas dado ao determinar o preço durante o backtest. Na verdade, eu tenho escrito minha própria plataforma genuína, a própria simulação não corre sobre MT. Se os preços forem oferecidos, acho que gostaria de adicionar esse spread extra apenas quando vendendo (ou o dobro ao vender). Então, o que você acha de adivinhar um spread para adicionar de acordo com um fator de volatilidade recente ou um preço típico (média de HL) etc. Minha pergunta sobre o significado dos preços do openclose ainda permanece aberta. O preço de fechamento representa a última mudança e o preço aberto representa a primeira mudança, ou eles são assumidos como representando o preço no segundo ou quando o minuto termina. Isso é crucial, porque existem duas opções: 1. Se os preços representarem primeiro e último Mudança de preço dentro do prazo, o preço de execução pode ser calculado adicionando um spread ao preço de fechamento (o qual normalmente é usado como o preço do sinal). 2. Se os preços representarem lances no início ou no final exato do prazo (de modo que os preços de abertura e fechamento representam uma mudança dentro de um quadro intra-segundo ou qualquer outro quadro muito pequeno), os preços abertos devem ser usados para calcular o preço de execução . Esta é a minha política atual. O que você acha, Ah, obrigado por explicar. Eu deveria ter adicionado a ressalva na minha publicação original que eu não uso os dados pré-compilados de forex. Usei seu programa QuoteRoom para baixar os dados e exportar-me. Eu assumi que o material précompilado era o mesmo, mas nunca verifiquei. Independentemente disso, recomendo usar os dados do FXDD. Eu uso apenas os dados de preenchimento para preencher os furos nos conjuntos de dados do FXDD e diskcopy e nunca encontrei problemas ao fazer isso. Talvez eu tenha esquecido os buracos abertos Ah, obrigado por explicar. Eu deveria ter adicionado a ressalva na minha publicação original que eu não uso os dados pré-compilados de forex. Usei seu programa QuoteRoom para baixar os dados e exportar-me. Eu assumi que o material précompilado era o mesmo, mas nunca verifiquei. Independentemente disso, recomendo usar os dados do FXDD. Eu uso apenas os dados de preenchimento para preencher os furos nos conjuntos de dados do FXDD e diskcopy e nunca encontrei problemas ao fazer isso. Talvez eu apenas esqueci os buracos vazios Provavelmente muito tarde para esse tópico, mas alguém testou os dados históricos de: histdata Os caras têm dados históricos GRATUITOS MetaTrader, 66 pares, GRÁTIS (M1 e Tick). Agradecemos antecipadamente a ajuda. Siga o formulário para que possamos notificá-lo sobre mudanças e melhorias em nosso serviço de dados. Nós garantimos 100 privacidade. Suas informações não serão compartilhadas. Política de privacidade O Forex Tester permite importar um número ilimitado de pares de moedas e anos de histórico em quase todos os possíveis formatos de texto (ASCII. csv,.txt) e no formato de histórico MetaTrader4 (.hst). Recomendamos encarecidamente importar dados de 1 minuto para testes precisos (é possível importar quadros de tempo mais altos, mas os resultados do teste podem não ser tão bons). Nota: Para aumentar a qualidade do teste, recomendamos o uso de M1 ou mesmo dados de ticks específicos do corretor, uma vez que lhe dará quase 100 qualidade de teste. Você pode baixar os dados específicos do corretor do nosso Serviço de Dados. Aqui você pode baixar os dados do histórico gratuito para os pares de moedas mais comuns (fonte: Forexite. Ltd): Preço: Tempo de lance: GMT (sem horário de verão) Qualidade: uma das melhores fontes gratuitas O Forex Tester é um software que simula a negociação em O mercado Forex, para que você possa aprender a negociar lucrativamente, criar, testar e refinar sua estratégia para negociação manual e automática. Software para copiar negócios entre contas MT4. Suporta todos os corretores, tem muitos recursos, como gerenciamento de loteria, comércio de filtragem e Reverse Trading, Lifetime Support. Bem, ajude você a tornar-se gerentes de dinheiro inteligentes e ganhar sua entrada no grupo de elite que realmente faz dinheiro negociando Forex. 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