Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera de nós. AlexeyKalmykov, uma das minhas estratégias baseadas em moeda de médio alcance depende fortemente (e na verdade de comércio) de cestas de moeda. Isso não se relaciona diretamente com o comércio de pares, mas é baseado em anomalias estatísticas com várias cestas de fx negociadas em qualquer ponto. Eu não confiei em documentos para esta abordagem, mas eu sei que definitivamente há trabalho nesse espaço (eu mesmo me concentro quase que inteiramente em moedas no momento). Ndash Matt Wolf 20 de março às 7:31 Fatih Yilmaz. Anteriormente do Bank of America (atualmente BlueGold), tem uma peça chamada Imaginal Spreads e Pairs Trading exatamente sobre esse tópico, se você consegue encontrá-lo (não consegui encontrar uma cópia na internet pública), originalmente publicado em 17 de abril de 2009. Ele escreve : Academics e profissionais da indústria geralmente se concentram nos aspectos das séries temporais dos mercados cambiais. Este é principalmente o resultado de um número limitado de moedas negociadas. A maioria dos mercados para moedas emergentes está longe de fricções ignoráveis. Por isso, se alguém estiver confinado aos mercados cambiais do G10, considerando que os choques para o USD normalmente contam mais de 50 variações no G10 (veja a Figura 1), não é suficiente espaço para habilidades de seleção transversal ou estratégias de mercado neutro. Pairs trading é uma estratégia de mercado neutro (ou neutro em USD) e pode capturar diferentes oportunidades nos mercados de moeda do G10 do ponto de vista estatístico. Além disso, dado que a estratégia vende vencedores e compra perdedores, é provável que seja baixo ou negativamente correlacionado com a maioria dos modelos direcionais tradicionais (como a estratégia de momentum). Nosso foco nesta nota é testar a estratégia de negociação de pares dentro dos mercados de moeda do G10. Nosso conjunto de dados monetários é mensal (dados de fim de mês obtidos da Reuters e DataStream) e usamos taxas do mercado monetário de curto prazo para cálculos de carry (obtidos da DataStream). Nosso conjunto de dados é de 1973-2009. Nós tomamos o USD como a moeda numérica e formamos 36 pares possíveis usando todos os cruzamentos de 9 USD. Nosso algoritmo de correspondência de pares e estratégia de negociação é descrito abaixo: Retornos excessivos, índices Sharpe e estatísticas de precisão direcional geralmente indicam resultados promissores. Em particular, à medida que aumentamos o nível de desalinhamento do limite para os sinais comerciais, todas as estatísticas de desempenho tendem a melhorar. De um modo geral, os níveis de desalinhamento em torno de 1,5-2,0 desvios-padrão tendem a produzir consistentemente bons resultados. Os Ratios de Sharpe a que se refere são cerca de 0,7-0,8 para um período de espera de 3 milhões. Os resultados apresentados nesta nota devem ser considerados exploratórios. No entanto, o primeiro conjunto de resultados parece ser encorajador por várias razões. As estatísticas de desempenho são relativamente atraentes e robustas para uma estratégia G10 ativa. Especialmente considerando que a estratégia é USD neutra e o horizonte de previsão é superior a 25 anos. Além disso, a estratégia é contrária e concentra-se em trades de valor relativo. Portanto, é provável que produza rendimentos baixos correlacionados aos modelos tradicionais de moeda direcional. Se tomarmos os resultados apresentados nesta nota ao valor nominal, então devemos fazer uma pergunta importante: o que estamos sendo pagos pelos custos de transação neste estudo não são relevantes dado que usamos dados mensais. Os riscos de falência e liquidez e restrições de vendas curtas geralmente podem ser ignorados para os mercados cambiais do G10. Seria interessante analisar a correlação dos retornos da estratégia de pares com ciclos de mercado de ativos macroeconômicos e relacionados (ou seja, prêmios de risco variáveis no tempo para ciclos). Em seu estudo, Goetzmann et. Al. (2006) argumentam que a estratégia de pares pode ser gratificante devido ao fator comum (oculto ou latente) como principal motor de ações que analisam. Existe sempre o risco de ser arbitrado, no entanto, a estratégia parece produzir resultados relativamente robustos, mesmo na última década (quando a atividade do hedge fund aumentou significativamente). Outras possibilidades podem ser que a estratégia pode ser gratificante por impulsionar os mercados para o equilíbrio através de negociações de arbitragem. Dado que a estratégia é neutra em termos de mercado e depende de negócios de valor relativo, existe também o risco de perder grandes movimentos do mercado com essa estratégia a partir de um ponto de vista de alocação de modelo. De qualquer forma, em nossa opinião, a compreensão das características fundamentais de risco e recompensa dessa estratégia é importante e requer análise adicional neste contexto. Resposta 29 de agosto 11 às 19: 53 Arbitragem Estatística Avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 As técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes conhecem como convergência ou negociação de pares) são baseadas no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge além de um nível pré-definido - V3 comprará automaticamente e simulataneamente o instrumento mais fraco e venderá o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelas duas negociações será geralmente lucrativa. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão de alavancagem e controle de riscos, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar os spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos que estão sendo monitorados para possíveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot, que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Walkthrough de vídeo para Fundamentos de spread As capturas de tela acima demonstram o potencial de lucros saudáveis usando estatística Técnicas de negociação de conversão de arbitragem. Os olhos interessantes notarão o prazo sobre o qual esses negócios conceituais foram feitos foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociações em mais de 3 anos se qualificam definitivamente para negociação de baixa freqüência, embora as potencialidades de aumento de negociações de arbitragem de longo prazo Pode ser excepcional. No entanto, a maioria dos comerciantes exige frequências de comércio mais elevadas para que um sistema de arbitragem precise operar em prazos muito baixos e com freqüências de negociação muito maiores. Arbitrage Trading Timeframes e Perspective O exemplo acima da SampP500GER40 mostrou claramente a simplicidade da reversão média Técnica. Ho Porém, quando os ativos altamente correlacionados são analisados em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o tempo ideal para executar negócios arb usando a lógica de entrada e saída convencional é quando a propagação é denominada estacionária. É aí que o spread (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente em torno da sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A captura de tela acima para o ouro e prata demonstra como a propagação muda de uma natureza direcional para uma estacionária durante um curto período de tempo. Um spread estacionário é ideal para o comércio de arb, pois permite trocas em ambas as direções - ou seja, vender GoldBuying Silver quando o spread está acima do nível de gatilho superior e comprar Goldselling Silver quando o spread estiver abaixo do nível de gatilho mais baixo. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é o local onde a média móvel está aumentando após o tempo. Em outras palavras, um par é continuamente fortalecido enquanto o outro está inalterado ou enfraquecendo. Nesse cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para poder detectar automaticamente a direção da propagação. No decorrer do programa de desenvolvimento V3, experimentamos vários algoritmos para rastrear e monitorar a tendência de propagação. Na versão mais recente, estamos usando um algoritmo de detecção multi-timeframe para determinar se a propagação é estacionária (variando) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas visões modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. O V3 fornece uma nova interface gráfica de usuário e toda uma série de outros recursos detalhados abaixo. O sistema de arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especialista da Gen Starb (EA) O indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora o spread e fornece sinais de entrada. O consultor especialista executa funções de execução e gerenciamento de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em um arquiteto genérico de implantação do FX AlgoTrader mostrado na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. O indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas de propagação em tempo real disponibilizadas para o mecanismo Genérico Arbitrage através da tabela de variáveis global do MetaTrader. O indicador STD é composto por vários componentes detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada de arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar configurar o Multiple STD para que os picos na divergência espalhada coincidam com os níveis de gatilho superior e inferior. Na captura de tela abaixo, podemos ver o Multiple STD foi ajustado para baixo para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência espalhada. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), a propagação e os níveis de gatilho superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de reversão - O alvo de reversão mostra o nível se o sistema tentasse fechar a arb. Por padrão, a média é sempre usada como o alvo de saída do arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para atingir a banda de gatilho oposta ao mudar o parâmetro de entrada externa do ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência baseia-se em um algoritmo EMA empilhado multi-temporário proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros de tendência que calculam a tendência com base na análise de tendências de vários tempos. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os negócios na direção das tendências M30, M60 e M240. Nesse caso, o comerciante simplesmente configuraria o M30, M60 e M240 TFilters para True como mostrado na captura de tela abaixo. Verificação de dados: Esta é uma nova característica que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando é carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar a verificação de integridade, a etiqueta de dados OK será mostrada. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios a menos que o sinalizador de verificação de dados lê OK. O consultor especialista da V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis global do MetaTrader para obter informações de entrada e saída de comércio para as várias artilhas que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada tanto do indicador STD quanto do mecanismo de arbitragem em execução. A captura de tela abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico do MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um fim de semana. O módulo de dados do sistema O módulo Dados do sistema exibe a hora atual do sistema, quais os instrumentos que estão sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status do alerta de e-mail. Para obter detalhes sobre as explicações, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Opções de segmentação de lucro automático e manual na análise de gráfico comercial Instalação de alerta de e-mail (quando executado em modo não automático) Controles de temporização de comércio granular Controle de risco configurável Função de detecção e bloqueio de tendência automatizada Sistema de agregação de lucro Função de cobertura automática Alvos globais de dimensionamento e agregação de lote Sistema de alerta de síntese de voz Função de bloqueio de lucro Variável Leg ALeg B Dimensionamento de posição Suporte de instrumentos múltiplos - Índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversão, canal e propagação mais precisos, lógica de exibição de entrada mais precisa Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de propagação multi-tempo Instalação de verificação de dados de espalhamento integrado Interface gráfica revisada Sistemas de controle comercial simplificados Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir o indivíduo Pesquisa ou conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Interface de interface do consultor especial V3 para o indicador V3 STD Técnicas de negociação unilaterais Arb Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Stat Arb V3 permite o Arbitrage Trading autônomo totalmente automatizado a partir de gráficos pré-configurados. O uso de técnicas Arbitrage aumenta a probabilidade de negociações rentáveis (depende do tempo) Stat Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os lucros potenciais de reversão de arranjos de arbustos específicos Antes de entrar no mercado. Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Dados de desempenho: digite seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho do V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema variará consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros usados e a capacidade dos comerciantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação de arbitragem automatizada com base em um conjunto de requisitos de comerciantes. O FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Folha de Dados para Arbitragem Estatística Avançada V3 Por favor, complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você então recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Conteúdo do anexo - Novo Arb Trader refere-se às ferramentas arb do FX AlgoTrader como FxAlgo. FxAlgo foi selecionado após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizada que funcionaram dentro do ambiente de negociação MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas de corretores de demonstração por um período de duas semanas comercializando apenas produtos FX. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais que aceitável enquanto estava sob teste. FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de seis dias de negociação. O suporte fornecido pelo autor e proprietário do FxAlgo durante o período de teste e desde a mudança para a operação ao vivo foi excelente, o nível de suporte que experimentamos não pode ser criticado. Todos os pedidos de assistência por e-mail foram respondidos quase por retorno e o proprietário mostrou um grande interesse em garantir que fossemos avaliados pelos melhores métodos de aplicação do FxAlgo para atender aos nossos objetivos de negociação. Os pares de moeda que negociamos foram selecionados usando o indicador de correlação FxAlgos, que foi comprovado como uma adição extremamente útil ao mecanismo comercial FxAlgo V2.5. O FxAlgo está sendo usado por nós para negociar pares de moedas nos prazos H1 e D1. O cronograma H1 foi empregado inicialmente para obter uma avaliação mais rápida da operação FxAlgos e como controlar sua negociação. Uma vez que obteve uma valorização básica do mecanismo de negociação FxAlgo V2.5, o período de tempo D1 foi adicionado e os lucros aumentaram à medida que as arbitragens no período D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente maiores, embora levem mais tempo para fechar. As configurações de trigger padrão fornecidas com o FxAlgo foram inicialmente empregadas para desencadear negócios de arbitragem. Estes foram encontrados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais que aceitável. As variáveis EB recomendadas na documentação fornecida com o FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis ao conhecer FxAlgo. Eles controlam o risco de negociação fundamental e são uma extensão útil para o mecanismo V2.5. Nós empregamos FxAlgo apenas no modo de reutilização de papelaria. Atualmente, negociamos o FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois intervalos de tempo diferentes e descobrimos que as Variáveis Globais da FxAlgos são de ajuda inestimável. Essas variáveis globais nos permitem gerenciar riscos e redução de capital em toda a nossa atividade comercial com consistência e facilidade. Gerenciamos o risco de comércio individual manipulando os extensos parâmetros fornecidos em cada folha de troca individual de pares de moedas. Nós ainda não experimentamos nenhum spreads errantes ou qualquer negociação incorreta resultante. O índice de vitórias que conseguimos até à data é 6535. Nós apenas empregamos a FxAlgo em nossas operações de FX até o momento. No entanto, temos planos de ampliar o uso de FxAlgo para negociação de commodities e índices depois de ter realizado testes adicionais em relação a essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 e o Indictor de Correlação não são apenas software excelente e robusto, mas também de uma perspectiva de negócios para ter mais do que cumprir nossas metas declaradas até o momento. Nós também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tiveram tempo para testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até à data) já atingiu a maioria dos custos de aquisição tanto do FxAlgo V2.5 como do Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra nos primeiros 10 dias de negociação. New Arb Traders Equity Curve - Live Account Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Quanto posso fazer usando EAs de arbitragem estatística para MT4 Quão rápido você pode executar. Há muitas pessoas à procura de incêndio e esquecem os sistemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentem-se e observam seu patrimônio inicial 50 crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, não há falta de fornecedores felizes em posicionar seus produtos como cumprindo essas fantasias. O FX AlgoTrader não é um desses fornecedores. As ferramentas Stat Arb EA neste site são ferramentas NOT ROBOTS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite aos comerciantes automatizar sua estratégia de negociação arbitrária em qualquer período de tempo que preferirem. Se você nunca fez um centavo negociando FX ou outros recursos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não são altas. Eles não transformarão um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas irão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. O quanto você faz dependerá de como você é bom como comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outras - se você obtém bons equipamentos, torna o trabalho mais fácil. Você tem dados de backtest para as ferramentas de arbitragem. Infelizmente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4 que comercializam vários pares. Notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna da arb. Como você determina qual o tamanho correto da posição para cada perna. Com as pequenas contas, comercializar micro ou mini-lotes não é crítico para equilibrar as pernas. À medida que o tamanho da postura aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como a moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor de pip. Então, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá o mesmo valor de pip de 10pip. Se os pares arb forem constituídos por uma cruz, como EURJPY, o valor da pip (com base nas taxas de hoje) seria 12.88pip. Então, para equilibrar as pernas, precisamos reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 11.2880.78. Então, para criar um EURUSDEJPY arbusto equilibrado, você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10 000 - um lote mínimo), os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Então, a menos que você tivesse uma conta micro, você teria que executar dois mini lotes para ambas as pernas. Uma vez que você reduz o tamanho da posição para micro lotes, o efeito de equilibrar o arb torna-se cada vez menos significativo. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pips online. Posso executar o mesmo arb em vários quadros de tempo, por exemplo, EURUSDGBPUSD no H1 e no M15 NO. Não faça isso. Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb de particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração arb em outro gráfico, confundirá as variáveis internas usadas para o gerenciamento de comércio. O sistema não se comportará de forma lógica, pois os dois arbo substituirão constantemente as variáveis internas que poderiam criar comportamentos comerciais errôneos. Você pode executar qualquer número de arbs únicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas todos devem ser únicos. Por exemplo, uma instância de EURUSDGBPUSD ou AUDUSDNZDUSD, etc., etc. Para comerciantes de barras avançadas, é possível criar a mesma arb em um período de tempo diferente ao reverter a sequenciação de pares, criando assim uma arbora inversa. Por exemplo, EURUSDGBPUSD em H1 e GBPUSDEURUSD na M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direção comercial de ambas as configurações arb usando as opções de bloqueio de tendências. Essa abordagem pode ser usada para proteger e reduzir a redução de arbs a longo prazo, mas essa estratégia é complexa devido à habilidade requerida para fechar o componente inverso da arb quando ocorre uma revsersão média de longo prazo. Qual é a diferença entre V2 e V3. O V3 para estad log e V2 de médio a longo prazo é simplesmente para estatuto curto V2 e V3 de curto prazo pode ser usado em qualquer período para arbitragem de curto prazo ou longo prazo. O V3 é uma versão aprimorada do V2, pois usa logs para a análise de propagação que tem muitas vantagens, como a segmentação de lucros dinâmicos e uma ampla gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica da V2 e contém muitos aprimoramentos solicitados pelo comerciante. Eu preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente ao modelo ou o produto os entrega? Como eu faria para verificar as correlações necessárias. Seriam esses indicadores MT4. Eu só quero entender o processo envolvido na implementação do produtos. Ambos os produtos arb apresentam dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de análise estatística. Os produtos V2 Arb calculam a propagação dos pares dividindo um por outro, então calculam a média móvel (da propagação) e, em seguida, os desvios-padrão definidos pelo comerciante de parcela, ambos os lados dessa média móvel. Os limites de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Multiple no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante). Os limites de entrada de comércio (DSTs) são definidos observando a saída típica da média antes do spread. Obviamente, o cronograma e os parâmetros do sistema são criticamente importantes. Os gráficos de 5 minutos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica do spread de longo prazo. O arbing de curto prazo é muito difícil e é fácil pegar quando os pares se desacoplam. Isso geralmente é visto no final da sessão asiática e perto do Frankfurt aberto. À medida que a liquidez flui no mercado, a propagação pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de seleção adequada de pares arb, você pode usar o indicador de correlação de tempo real do FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitro de longo prazo em comparação com a negociação arb de curto prazo. Qual o conhecimento que eu preciso saber para usar seu produto Stab Arb. Você precisaria saber sobre a reversão média, a correlação, a conversão da divisão de compartilhamento, etc. Você precisaria entender que não há garantia. A reversão média ocorrerá quando você espera que ele . Percebi que a configuração padrão para a EA era de 5 lotes e 20 de risco, então eu decidi reduzir isso para apenas .1 lot e como 5 que pode ou não ser uma boa idéia. Quando recarreguei o modelo, as configurações voltaram para a configuração padrão. É possível obter as configurações padrão para ser muito menos. Então, se por algum motivo recarregar a EA e esquecer as configurações, não explodir a conta. O modelo sempre usará as configurações padrão, então, se você quisesse alterá-las e manter suas modificações, basta criar um novo modelo chamado Configurações New Arb ou whetever você gostar. Então, sempre que você abrir o novo modelo, suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. Qual é o tamanho da conta mínima para negociação de negociação arb. Você poderia executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que você mantenha o tamanho da posição ao mínimo. Não seria sábio executar arbs em um mini acocunt com apenas 500 dólares em equivalência patrimonial. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em contas MT4 micro, mini e padrão. Quais os períodos de tempo que você achou ser o melhor para negociar arbs Horas 5m diariamente Depende de você e do que você deseja alcançar, se você gosta de arcos da noite de curto prazo com base no mercado fino fino de liquidez, então 5 minutos podem ser bons para você. Alternativamente, se você gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar aos lotes do corretor em custos de spread - os gráficos diários forneceriam menos negócios com lucros muito maiores para os arbs que reverteram para o meio. Geralmente, quanto mais longo o prazo, maior será o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara é um comerciante x-comercial, então tenha em mente que a ferramenta é tão boa quanto o comerciante em termos de escolher os pares certos para negociar e definir os parâmetros certos. Então, em resumo, os comerciantes de arborescência terão que experimentar para encontrar as melhores configurações do sistema que combinam com seu estilo comercial, risco e expectativas gerais. Em geral, esta EA é bastante lucrativa. Qual é o ROI aproximado Em termos de ROI é difícil de dizer, pois depende de qual prazo você troca. O lucro potencial é exibido pela EA sob o rótulo de dados de reversão do potencial no gráfico principal. Este valor é calculado sobre a diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se o alvo de reversão estiver definido para a banda oposta, o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanço total de uma banda para outra, ou seja, 1 a -1 STD ou parâmetros de gatilho que o comerciante definiu. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de longo prazo em comparação com os negócios de arbustos de alta freqüência de alta freqüência. Nós não produzimos ROI ou dados de curva de ações, já que os resultados variam enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a capacidade do comerciante de selecionar os ativos, prazos e parâmetros ótimos para o comércio. Tudo se volta para o quão rápido você pode correr :) O V3 parece fechar certas negociações em perdas - como isso pode acontecer? Há uma série de razões pelas quais isso pode acontecer: - Os negócios de arborescência ultrapassaram os parâmetros de risco máximos E o sistema fechou automaticamente ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de agregação e o objetivo de lucro diário já foi alcançado - uma vez que o objetivo de lucro é atingido o sistema irá fechar todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda de arbs sendo fechado Automaticamente para proteger seu alvo agregado alcançado. O comerciante configurou os pontos de entrada de arbitraje muito próximos do canal de custo de propagação e o lucro potencial é um deslizamento tão pequeno que está derrubando o PL do arb negativo durante o procedimento de encerramento arb. Isso pode ser facilmente resolvido negociando em prazos mais longos e aumentando o múltiplo de STD para mover a entrada de comércio mais longe do canal de custo de spread. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou um comércio, mesmo que a reversão já tenha ocorrido. Isso pode acontecer devido às seguintes razões: - O V3 só pode fechar negociações de arb, que são lucrativas. Se o seu arb atual não é lucrativo (possivelmente como foi aberto em outro período de tempo), o sistema não fechará os negócios arb. Os parâmetros do TradeOffTimeframe não estão habilitados para este período de tempo do gráfico O comércio arb foi coberto O sistema está DESACTIVADO O que está acontecendo A variável global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - há algumas razões pelas quais isso pode acontecer: - 1) O parâmetro CloseAllTrades está definido como verdadeiro. 2) O objetivo de lucro diário agregado foi alcançado e a reinicialização automática está desativada 3) O patrimônio da conta está abaixo do limite mínimo Para resolver esse problema, vá para a Tabela de variáveis globais em MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Disable Gen Starb Com um valor de 1. Se você excluir a variável, o sistema irá reativar. O sistema executa o reequilíbrio dinâmico No momento, não existe um reequilíbrio dinâmico. Eu considerei aplicar uma escala no sistema para permitir que a posição arb seja aumentada se um spread continuasse a desacoplar isso é semelhante a uma abordagem de baixa de média, mas a alavanca obviamente aumenta com o tamanho da posição, aumentando assim o risco de parar se a posição líquida O PL atinge os parâmetros de risco máximo estabelecidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento no que se refere à escala de desaceleração. Uma abordagem alternativa é trocar o lado oposto do arb em um prazo menor que criaria uma cobertura dinâmica (em grau) Comentário Adicional: Alguns clientes da V3 vêm experimentando uma abordagem alternativa ao reequilíbrio dinâmico nos casos em que um comércio arb aberto Está se desacoplando de sua MA e criando um drawdown. Mais do que reequilibrar o dimensionamento do lote da arbora existente, uma nova arb é configurada, exatamente o oposto da arb. Atual. Por exemplo, se você tivesse um arbusto EURUSDGBPUSD de 5 lotes por perna, que foi desencadeado de um gráfico houly, você configuraria um arbusto GBPUSDEURUSD executado em um gráfico de 15 minutos e usaria os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novas negociações no gráfico de 15 minutos Exatamente o oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria uma cobertura perfeita e também permite reduzir a redução quando o arbusto de curto prazo irá gradualmente comer na redução criada pelo arbusto disjugado de longo prazo. O princípio é simplesmente baseado na evolução da volatilidade do spread de curto prazo, visto no prazo mais curto. Esta abordagem não é um cartão de cartão de prisão obtido com garantia, mas pode substancialmente diminuir as posições onde ocorreu uma desacoplamento significativo e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. Eu uso o indicador de correlação FX AlgoTrader e eu gostaria que um sistema trocasse quando duas condições são atendidas. Eles são: 1) A correlação diária é mais de 75 2) A correlação de 5 min é inferior a -75. Essas condições só são atendidas apenas por um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. Qual dos seus produtos pode identificar o desvio divergente negativo quando a correlação diária ainda está acima de 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual é o produto O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los de acordo. O indicador de correlação foi projetado para ser usado para que os comerciantes de arbustes ajudem na seleção de seus pares. Então, se o seu critério for a correlação diária gt75 e 5 minutos de correlação, você poderia configurar o produto arb no seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil de usar uma hora, na verdade) e, em seguida, defina youre STD multiple no indicador STD para que seu comércio Os disparadores de entrada foram onde você os quer. Você poderia fazer isso visualmente e procurar apenas trocar as maiores divergências por dia. Arbitragem estatística 8211 Correlação vs Cointegração O que é arbitragem estatística (stat arb) A premissa de arbitragem estatística, stat arb para breve, é que existe um erro de classificação estatístico entre uma Conjunto de valores mobiliários que procuramos explorar. Normalmente, uma estratégia exige passar por um conjunto de ações e curtir outra. StatArb evoluiu a partir de negociação de pares onde um seria longo um estoque e curto concorrente como um hedge, em pares negociando o objetivo é selecionar um estoque que vai superar seus pares de 8217s. StatArb é tudo sobre reversão média, em essência, você está dizendo que o spread entre duas ações deve ser constante (ou evoluir lentamente ao longo do tempo), quaisquer desvios da propagação apresentam uma oportunidade comercial, já que em StatArb acreditamos que o spread é significante reverter. Contrariamente ao nome, a arbitragem estatística não tem como fazer dinheiro livre de risco (a arbitragem determinista é livre de risco). Que tipo de ações fazem bons pares Os melhores estoques a serem usados em StatArb são aqueles onde há uma razão fundamental para acreditar que a propagação é significante reverter estacionário. Normalmente, isso significa que as ações estão no mesmo setor de mercado ou ainda melhor da mesma empresa (algumas empresas possuem ações A e B com diferentes direitos de voto ou trocas em diferentes bolsas) Alguns exemplos de pares fundamentalmente semelhantes seriam Royal Dutch Shell A vs Royal As ações holandesas Shell B, Goldman Sachs vs JP Morgan, Apple vs ARM (seu fornecedor de chips), ARM contra ARM ADR, alguns grupos setoriais também podem funcionar como Gold Mining vs Gold Price. Um exemplo fraco seria o Royal Bank of Scotland contra a Tesco, uma vez que seus negócios são completamente diferentes. Qual é a definição matemática de um bom par Ao chegar com um bom parceiro de ações fundamentais, você precisa ter um teste matemático para determinar se it8217s é um bom par. O teste mais comum é procurar cointegração (en. wikipedia. orgwikiCointegration), pois isso implicaria que o par é um par estacionário (o spread é corrigido) e, portanto, estatisticamente é uma inversão média. Ao testar a co-integração, um teste de hipóteses Pvalue (en. wikipedia. orgwikiP-value) é executado, para que possamos expressar um nível de confiança no par que é uma reversão média. Qual a diferença entre correlação e cointegração Quando falamos de arbitragem estatística muitas pessoas geralmente se confundem entre correlação e cointegração. Correlação 8211 Se duas ações estiverem correlacionadas, então, se o estoque A tiver um valor máximo, então o estoque B terá uma atualização final Cointegração 8211 Se dois estoques são cointegrados, então é possível formar um par estacionário de alguma combinação linear de estoque A e B Um dos melhores As explicações sobre a cointegração são as seguintes: um homem deixa um bar para ir para casa com seu cachorro, o homem está bêbado e vai em uma caminhada aleatória, o cão também faz uma caminhada aleatória. Eles se aproximam de uma estrada movimentada e o homem coloca seu cachorro em uma liderança, o homem e o cachorro agora estão cointegrados. Ambos podem caminhar aleatoriamente, mas a distância máxima que podem se afastar um do outro é fixada, ou seja, o comprimento do chumbo. Então, em essência, as distâncias entre o homem eo seu cão são fixas, também observam a história de que o homem e o cão ainda estão em uma caminhada aleatória, não há nada a dizer se seus movimentos estão correlacionados ou não correlacionados. Com estoques correlacionados, eles se moverão Na mesma direção, a maior parte do tempo, no entanto, a magnitude dos movimentos é desconhecida, isso significa que, se você estiver negociando o spread entre dois estoques, o spread pode continuar crescendo e crescendo sem sinais de reversão média. Isso está em contrato para a cointegração, onde dizemos que a propagação é corrigida e que, se a propagação se afasta da fixação, isso significará reverter. Vamos explorar a cointegração um pouco mais: Equação para o movimento geométrico browniano onde A representa o preço do estoque A Da equação do movimento Browniano geométrico, podemos ver que a mudança esperada em A ao longo do tempo é, em outras palavras, A não é estacionária assumindo que não é zero) . Queremos encontrar um par estacionário cointegrado. Equação para o estoque longo A e curto n lotes de estoque B Setting Por isso, é estacionário assumindo que a relação hedge,, permanece constante. Exemplo de ações correlacionadas. Observe o espalhamento espalhado Exemplo de ações cointegradas: observe que a propagação parece oscilatória
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